金融風險管理師(FRM)在台灣的發展前景與應用

台灣金融市場的風險管理現狀

台灣金融市場近年來呈現穩健成長態勢，根據金管會2023年統計，銀行業總資產規模突破新台幣60兆元，證券期貨業受託買賣金額達新台幣45兆元，顯示市場活絡度持續提升。隨著國際金融情勢變化與數位轉型浪潮，台灣金融機構面臨的風險類型日益複雜，從傳統的信用風險、市場風險，擴展到流動性風險、作業風險與新興科技風險等多重面向。這種轉變促使金融機構必須建立更完善的風險管理架構，而專業的金融風險管理師便成為支撐這個架構的關鍵角色。

在人才需求方面，台灣金融研訓院的調查顯示，超過75%的金融機構表示未來三年將擴大招募風險管理專業人員。特別是隨著巴塞爾協定III的實施與國內公司治理3.0的推行，金融機構對具備國際證照的風險管理人才需求更為迫切。值得注意的是，這種專業人才培養也可透過專業的項目管理課程來強化，因為風險管理本質上就是一個持續的專案管理過程。

• 銀行業風險管理人員需求年增率：12.3%
• 證券期貨業風險管理人員需求年增率：15.7%
• 保險業風險管理人員需求年增率：9.8%
• 金融科技業風險管理人員需求年增率：22.5%

目前台灣風險管理人才的主要缺口集中在具備量化分析能力、熟悉國際規範且能結合在地實務經驗的中高階人才。許多金融機構為解決這個問題，開始與大專院校合作開設風險管理學程，並鼓勵員工參加專業證照考試，其中FRM證照因其國際認可度與完整知識體系，成為最受青睞的專業認證之一。

FRM證照在台灣的認可度與價值

FRM（金融風險管理師）證照在台灣金融業已建立相當高的專業聲譽。根據GARP協會台灣分會的統計，截至2023年底，台灣FRM持證人數已超過1,200人，主要集中於銀行、金控公司與證券業。這項證照之所以受到重視，在於其考試內容緊扣實務需求，涵蓋市場風險、信用風險、作業風險與風險管理等核心領域，且每五年需要持續進修維持證照有效性，確保持證人的專業知識與時俱進。

在求職市場方面，104人力銀行的數據顯示，具備FRM證照的求職者在金融風險管理相關職位的面試邀請率，比未持證者高出約40%。特別是對於中高階風險管理職位，如風險長、風控部門主管等，FRM證照幾乎已成為必要條件。許多金融機構在招募風控人員時，會明確標示"具FRM證照者優先"，顯示其市場認可度。

除了薪資優勢外，FRM持證人在職涯發展上也更具彈性。許多持證人除了在傳統金融機構發展外，也轉往金融科技、顧問公司或企業財務部門擔任風險管理職務。這種跨領域的移動能力，使得FRM證照的價值不僅限於金融業，也擴展到需要專業風險管理的各種產業。值得一提的是，許多持證人會進一步修習項目管理課程，將風險管理專業與專案管理方法結合，提升在組織內的影響力與決策參與度。

FRM知識體系在台灣金融行業的應用

銀行業的風險管理應用

在台灣銀行業，FRM知識體系已深度整合至日常風險管理作業。信用風險管理方面，各銀行運用FRM教授的違約機率(PD)、違約損失率(LGD)與違約曝險額(EAD)等概念，建立客戶信用評分模型。市場風險管理則透過風險值(VaR)與壓力測試等方法，監控利率、匯率與股價變動對銀行投資組合的影響。操作風險管理則側重於損失資料庫建立與關鍵風險指標監控，這些都是FRM考試的核心內容。

證券公司的風險管理應用

台灣證券公司主要將FRM知識應用於投資組合風險管理與交易風險管理。透過FRM教授的現代投資組合理論與風險量化技術，證券公司能夠更精準評估各類投資商品的風險收益特性。在交易風險管理方面，運用市場風險衡量技術監控自營部位風險，並建立適當的停損機制。許多證券公司也開始引進FRM課程中提到的氣候風險與ESG風險評估方法，因應永續金融發展趨勢。

保險公司與金融科技的風險管理應用

台灣保險公司主要將FRM知識應用於保險風險計價與資產負債管理。透過FRM教授的極端值理論與長尾風險管理技術，更精準評估巨災風險與長壽風險。在資產負債管理方面，運用Duration、Convexity等利率風險衡量工具，確保資產與負債的適當匹配。金融科技公司則側重於新型風險管理技術的應用，如利用機器學習技術建立詐欺偵測模型，或運用區塊鏈技術提升交易透明度，這些創新應用都需要金融風險管理師的專業知識作為基礎。

值得注意的是，無論在哪個金融子行業，風險管理工作的本質都涉及複雜的專案規劃與執行，因此許多風險管理專業人員會透過專業的項目管理課程來提升專案推動能力，確保風險管理措施能夠有效落地實施。

台灣FRM學習資源與社群

台灣提供FRM考試準備的資源相當豐富，主要可分為培訓機構、官方協會與考生交流平台三大類。在培訓機構方面，台灣有多家專業金融證照培訓機構提供FRM考試課程，如台灣金融研訓院、證基會與多家民間培訓機構都開設有系統性的準備課程。這些課程通常分為基礎班、正規班與總複習班，協助考生由淺入深掌握考試內容。

• 台灣金融研訓院：提供完整的FRM培訓課程與模擬考試
• 中華民國證券暨期貨市場發展基金會：開設FRM基礎與進階課程
• GARP台灣分會：定期舉辦專業講座與考生交流活動
• 各大學推廣教育中心：與國際培訓機構合作開設FRM準備課程

GARP協會台灣分會是台灣FRM持證人與考生的重要交流平台，定期舉辦專業研討會、工作坊與聯誼活動。這些活動不僅提供持續專業進修機會，也建立業界人脈網絡。此外，台灣也有多個FRM考生自發組成的讀書會與線上討論區，如PTT FRM版、Dcard金融證照討論區與多個Facebook社團，提供考生交流準備心得與分享考試資訊的管道。

對於準備FRM考試的考生，建議可結合正規培訓課程與自主學習，並積極參與相關社群活動。許多考生發現，在準備FRM的同時，若能修習相關的項目管理課程，有助於更系統化地規劃考試準備策略，並培養未來風險管理工作所需的專案管理能力。

台灣金融風險管理發展的挑戰與機遇

台灣金融風險管理發展面臨多重挑戰，首要挑戰是金融法規與國際標準的接軌。雖然金管會持續推動法規國際化，但在地化調整過程中仍需考量台灣市場特性。其次是風險管理技術的創新與應用，特別是面對金融科技發展帶來的新型風險，如網路安全風險、模型風險與第三方風險等，都需要更先進的風險管理工具與方法。

在人才培養方面，台灣面臨風險管理專業人才培育速度跟不上市場需求的挑戰。根據金管會"金融人才發展推動計劃"，未來五年台灣金融業對風險管理專業人才的需求將以每年10-15%的速度成長。為解決這個問題，政府與金融機構正積極推動多項措施：

• 擴大與大專院校合作開設風險管理學程
• 提供在職人員考取專業證照的補助與獎勵
• 引進國際風險管理專業師資與課程
• 建立風險管理人員的職能標準與認證機制

儘管面臨挑戰，台灣金融風險管理發展也充滿機遇。數位轉型帶來風險管理技術的創新機會，如人工智慧與大數據在風險預警與詐欺偵測的應用。永續金融發展則創造ESG風險管理的新領域，需要專業的金融風險管理師來建立評估框架與管理機制。此外，台灣作為亞太金融中心之一，有機會發展成為區域風險管理人才培育基地。

對於有志從事風險管理工作的專業人員，建議除了取得FRM等專業證照外，也應培養跨領域知識與技能。特別是修習項目管理課程有助於將風險管理專業轉化為具體可執行的專案，提升在組織內的價值與影響力。隨著台灣金融市場持續發展與國際化，專業風險管理人才的發展前景十分看好。